聯準會壓力測試：美大型銀行有能力因應重大金融危機
2024-06-27
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美國聯準會（Fed）最新年度壓力測試結果顯示，美國大型銀行具備充裕資本，能夠應對經濟衰退帶來的風險。
美國聯準會（Fed）最新年度壓力測試結果顯示，美國大型銀行具備充裕資本，能夠應對經濟衰退帶來的風險。
根據CNBC和Barron's等外媒報導，今年參與測試的31家大型銀行均能在假設的經濟衰退情境下吸收損失，並保持超過最低資本要求水平。這一假設情境包括失業率飆升至10％、商用不動產估值暴跌40％和房價下跌36％。
聯準會副主席巴爾（Michael Barr）表示，測試結果顯示大型銀行有能力承受高達6,850億美元的假設性損失，同時維持遠高於最低普通股權要求的資本，突顯出銀行近幾年累積的額外資金能夠派上用場。然而，他也指出，儘管結果顯示美國大型銀行有能力挺過經濟衰退情境，但仍有部分指標需要進一步關注。例如，信用卡餘額和拖欠率增加，導致預期信用卡損失增加、信用卡組合風險上升。
聯準會在6月的FOMC會議後如預期維持現行利率區間5.25％-5.5％不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指出，通膨已經有所改善，但仍過高，需要看到更多數據顯示通膨持續向2％的目標邁進。市場目前密切關注聯準會將於6月28日公佈的核心PCE通膨指標。
信評機構穆迪（Moody's）的一份調查則顯示，一旦聯準會開始降息，地區銀行面臨的商用不動產（CRE）危機可望減輕。
聯準會在聲明中表示，這次壓力測試內容與去年大致相似，模擬全球經濟嚴重衰退情境，導致商業房地產價崩40％、住宅價格下跌36％、失業率急劇上升。巴爾指出，儘管今年壓力測試情境的嚴重程度與去年相似，但測試結果顯示銀行業損失可能會較多，因為銀行的資產負債表風險更高，費用也更多。
巴爾進一步解釋，銀行損失較多的假設來自三個問題：信用卡餘額大幅增加和逾期付款的比例上升；企業信貸組合的風險較高；以及銀行的支出增加和從費用中獲得的收入減少。
今年，聯準會針對31家銀行進行壓力測試，比去年的23家更多，因為今年包含了一些只需隔年測試的大型銀行。聯準會的測試發現，31家銀行的資本適足率總計下降，風險加權資產為2.8％，比去年略微上升，但仍在近期壓力測試的範圍內。
美國銀行家協會（American Bankers Association）主席尼科爾斯（Rob Nichols）在聲明中指出：「聯準會最新的壓力測試結果，再次顯示美國銀行業仍然健康、資本充足，並為因應嚴重經濟衰退做好充分準備。」
【圖片為文章示意圖，資料照】
根據CNBC和Barron's等外媒報導，今年參與測試的31家大型銀行均能在假設的經濟衰退情境下吸收損失，並保持超過最低資本要求水平。這一假設情境包括失業率飆升至10％、商用不動產估值暴跌40％和房價下跌36％。
聯準會副主席巴爾（Michael Barr）表示，測試結果顯示大型銀行有能力承受高達6,850億美元的假設性損失，同時維持遠高於最低普通股權要求的資本，突顯出銀行近幾年累積的額外資金能夠派上用場。然而，他也指出，儘管結果顯示美國大型銀行有能力挺過經濟衰退情境，但仍有部分指標需要進一步關注。例如，信用卡餘額和拖欠率增加，導致預期信用卡損失增加、信用卡組合風險上升。
聯準會在6月的FOMC會議後如預期維持現行利率區間5.25％-5.5％不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指出，通膨已經有所改善，但仍過高，需要看到更多數據顯示通膨持續向2％的目標邁進。市場目前密切關注聯準會將於6月28日公佈的核心PCE通膨指標。
信評機構穆迪（Moody's）的一份調查則顯示，一旦聯準會開始降息，地區銀行面臨的商用不動產（CRE）危機可望減輕。
聯準會在聲明中表示，這次壓力測試內容與去年大致相似，模擬全球經濟嚴重衰退情境，導致商業房地產價崩40％、住宅價格下跌36％、失業率急劇上升。巴爾指出，儘管今年壓力測試情境的嚴重程度與去年相似，但測試結果顯示銀行業損失可能會較多，因為銀行的資產負債表風險更高，費用也更多。
巴爾進一步解釋，銀行損失較多的假設來自三個問題：信用卡餘額大幅增加和逾期付款的比例上升；企業信貸組合的風險較高；以及銀行的支出增加和從費用中獲得的收入減少。
今年，聯準會針對31家銀行進行壓力測試，比去年的23家更多，因為今年包含了一些只需隔年測試的大型銀行。聯準會的測試發現，31家銀行的資本適足率總計下降，風險加權資產為2.8％，比去年略微上升，但仍在近期壓力測試的範圍內。
美國銀行家協會（American Bankers Association）主席尼科爾斯（Rob Nichols）在聲明中指出：「聯準會最新的壓力測試結果，再次顯示美國銀行業仍然健康、資本充足，並為因應嚴重經濟衰退做好充分準備。」
【圖片為文章示意圖，資料照】
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